Anton Sk. Дневник.

Основная задача торговой системы получить статистическое преимущество, которое позволит удержаться на плаву в стихии финансового рынка. По мере моего знакомства с рынком я постепенно начинаю думать, что совершенно неважно какую торговую систему использует трейдер. Скорее даже потому, что в подавляющем большинстве случаев, положительный эффект от использования той или иной системы носит скорее случайный и не долгосрочный характер. А трейдер, использующий подобную систему, заблуждается в том, что в подобной системе действительно заложен алгоритм, который может предсказывать и отражать закономерности движения цен. Скорее всего, природа успеха систему в другом. А именно в том, что эта система в данный момент времени действительно помогает получить некое статистическое преимущество, т.е. удалось избежать особо неудачных ситуаций. И не более того.

Так трудно порой бывает найти способ качественной оптимизации своего советника. Даже если в качестве периода оптимизации взята вся доступная история, погрешность всё равно существует. Дело в том, что когда советник использует ограниченное количество ордеров для реагирования на сигналы системы, часть сигналов может быть пропущена из-за отсутствия свободных ордеров. Чем это плохо? А тем, что не все сигналы систему будут обработаны при оптимизации. Тем самым, взяв другой интервал времени (поменьше, чем вся история), мы можем получить другие характеристики системы из-за того, что использовались часть тех неиспользованных данных при первом прогоне на всей истории.
Частично решить этот вопрос помогает проведение прогонов системы на различных временных интервалах с целью выявления как можно большего числа сигналов системы. Иначе, цена такой ошибки может оказаться не малой.

Ходил я как-то по кодовой базе советников, индикаторов и скриптов на сайте codebase.mql4.com. Качал всякие решения и пробовал найти в них рабочую идею. После нескольких ночей переписывания кода и перебора всевозможных вариантов был получен код подающий надежду на какой-то успех. После оптимизации картина оказалась фантастической! Я уже упоминал раньше про этого советника. Так вот, сейчас удалось еще улучшить результат, и вот что получилось:

Депозит в 1000$ увеличен почти на 200000% с 2001 года по сегодняшний день! Правда без сложного процента цифра несколько скромнее, всего 100% годовых. ;) Два раза переписывал код, ошибок не нашел. В будущее не заглядывает, проскальзывание, реквотинг и спред учитывается. Тейкпрофит и стоплосс в пределах разумного 50-100пт. Сделки совершаются редко, но метко. :) Продолжительность сделок тоже нормальная, в среднем длится несколько часов, редко дней. Проверял на истории разных ДЦ. Верить этим результатам или нет, неизвестно. Но на истории всё как всегда выглядит красиво. =)

Последние 2 недели активно велось тестирование советника Ilan/1.4. Есть много его клонов, в том числе и платных, в частности это G.P.Morgan и Golden Profit AUTO. Советник представляет собой систему, основанную на методе открытия множественных позиций и последующего усреднения. Все начинается с открытия позиции по направлению движения цены. Если цена закрытия последней свечки больше предыдущей, то покупаем, иначе – продаем. Всё просто. Дальше если цена идет в нашу сторону и срабатывает фиксированный тейк профит, то хорошо, а если нет, то происходит примерно следующее. Через заданное количество пунктов открывается следующая позиция c увеличенным лотом на заданный коэффициент и тейк профит обоих ордеров перемещается ближе к последнему исходя из средней цены обоих ордеров. И так продолжается до тех пор, пока не будет открыто заданное максимальное количество ордеров и пока цена наконец-то не сделает откат, зацепив наш модифицированный тейк профит. Всё хорошо, да только стоп лоссы не ставятся, да и депозита может не хватить дождаться заветного отката. Так и до дяди Коли недалеко. Что собственно и случилось с моим тестовым счетом на этой неделе. :(
Вот так выглядело всё до недавнего времени, всё радужно и хорошо:

Пока не произошло нечто, меньше чем за два дня евра выросла на 700пт совершенно без откатов! Кто же знал, что так будет…

Конечно, если вы можете предвидеть подобные движения и приостановить торговлю советника на это время, то эта торговая система имеет право на жизнь, а если нет, то тут уж можно слить практически любой депозит. Вот так.

Возвращаясь на другую сторону реальности, т.е. в реальную жизнь, поговорим снова о форексе. Всяческие испытания на тестере стратегий в Метатрейдере показали, что при грамотном мани менеджменте и управлении рисками можно практически из любой стратегии сделать как минимум безубыточную. Конечно, это просто история, но прогоны по всей истории за 10 лет наверное что-то да говорят. В частности, прогон стратегии основанной на Stochastic+CCI+MA за 10 лет дает следующий результат:

По мне так весьма впечатляющий. Депозит за 10 лет увеличен в 35 раз, причем просадка составила всего 25%! А начальный депозит составлял 10000$, но и при 1000$ результат такой же, только соответственно в 10 раз меньше конечная цифра. Сделок совершалось где-то 3-5 за неделю. Таймфрейм – 5 минут.
Сейчас я использую в своей торговле метод усреднения для управления капиталом. Пока успешно. Подробные результаты сообщу через месяц работы, если результат себя оправдает. :) Возможно скоро запущу на тестирование и эту стратегию.

Пару недель назад решил попробовать свои силы на финансовой бирже (forex). В позапрошлый четверг заработал свой первый доллар. Позже еще потерял несколько. Сейчас работа на бирже идет с переменным успехом. Но тут уж нужен опыт, а пока его нет. Изучил базовую литературу и учебные пособия. Может быть что-то из этого и выйдет, кто знает. Попробовать стоит! :)
Еще есть такая штука как инвестирование. Известное дело, что это может оказаться выгодным делом, конечно принимая в расчет соответственные риски. Копаю потихоньку и в этом направлении…